بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

تعداد صفحات:70
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
فصل اول – كليات تحقيق
مقدمه (بيان مسأله)
ضرورت
اهميت موضوع
سوال اصلي
فرضيات
قلمرو
كليد واژه هاي اصلي
فصل دوم – ادبيات نظري
مروري بر ادبيات نظري
تاريخچه پيدايش صورت هاي جريان نقدي
مفاهيم و تعاريف وجوه نقد
مزاياي صورت جريان هاي نقدي
ماهيت صورت جريان هاي نقدي
تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
ابزارهاي اصلي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي
نسبت هاي مالي
نسبت هاي نقدينگي
نسبت هاي فعاليت
نسبت هاي اهرمي
نسبت هاي سودآوري
تعريف نسبت هاي مالي مبتني بر صورت جريان هاي نقدي
نسبت هاي توانايي پرداخت و ايجاد نقدينگي
كيفيت سود
مخارج سرمايه اي
نظريه تمركز اطلاعاتي
محتواي اطلاعات در سطح دستوري
افزايش اطلاعاتي
اطلاعات مكمل
اطلاعات موازي
اطلاعات بي اثر
بخش دوم
پيشينه تحقيق
فصل سوم – روش تحقيق
جامعه آماري
نمونه آماري
اطلاعات مورد نياز
اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبت هاي مالي سنتي
اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه نسبت هاي مالي صورت جريان هاي نقدي
اطلاعات مورد نياز جهت محاسبه بازده سهام شركت
تجزيه و تحليل فرضيه ها
اندازه گيري متغيرها
روش آماري
فصل چهارم – يافته هاي تحقيق
تحليل آماري
تحليل و بررسي فرضيات
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات
خلاصه تحقيق
خلاصه و نتيجه تحقيق
محدوديت هاي تعميم نتايج تحقيقات
پيشنهادات
فصل ششم – منابع و مأخذ
منابع تحقيق

مقدمه:
به دليل اهميت بسزاي جريان هاي نقدي در موقعيت هاي واحدهاي اقتصادي ضرورت آن براي ادامه بقاي آن ها پيش بيني جريان هاي نقدي بعنوان يكي از اجزا لاينفك برنامه ريزي مالي، از موضوعات مهمي است كه مورد توجه مديران خاص مديران واحدهاي اقتصادي قراردارداين امر از چنين اهميتي برخوردار است كه جريان هاي نقدي واحدهاي اقتصادي را مي توان به جريان گردش خون در بدن تشبيه كرد. همچنين صورت جريان هاي نقدي مورد استفاده گروه هاي مختلف از جمله سرمايه گذاران واعتبار دهندگان، واحدهاي دولتي مورد استفاده قرار ميگيرد و از سوي ديگر سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان براي اتخاذ تصميمات به صورت جريان نقدي علاقه مند هستند زيرا اغلب مدلهايي اوراق بهادار يا روش هاي ارزيابي و همچنين تاثير آن بر بازده سهام و واحدهاي اقتصادي مبتني بر جريان هاي نقدي آتي است امروزه تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و تجزيه و تحليل صورت هاي مالي و همچنين صورت هاي مالي و همچنين ترازنامه و سود و زيان نقش به سزايي در پيش بيني روند شركت هاي سهامي در بازار بورس سهام را دارد و مي تواند نقش بسيار مهمي در كاهش نوسانات بازار را ايفا مي كند و از ديد درون سازماني توانايي پيش بيني نتايج آتي، خصوصا جريان هاي نقدي اداره امور را در كارا ترين شكل خود امكان پذير مي باشد و به اتخاذ تصميمات بهينه عملياتي و سرمايه گذاري و تامين مالي منجر ميشود از ديد برون سازماني نيز اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي به خصوص جريان هاي نقدي عملياتي مبناي مناسبي براي تصميم گيري اقتصادي گروه هاي ذينفع برون سازماني فراهم مي كند.

تعداد صفحات:92
نوع فايل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
تاريخچه مطالعاتي
بيان مساله
چار چوب نظري
فرضيات تحقيق
اهداف تحقيق
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
حدود مطالعاتي
تعريف واژه ها و اصطلاحات كليدي
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق
مقدمه
ديدگاه بازار كارا
ويژگيهاي بازار كارا
انواع كارآيي بازار
شواهد تجربي عدم تاييد كارايي بازار
تئوري گام تصادفي
مالي رفتاري
ابعاد مالي رفتاري
مالي رفتاري و رفتار بازده سهام عادي
تئوري دورنما
ابتكارات و اريب‌ها
نقدي بر مالي رفتاري و مالي استاندارد(مدرن)
پديده تلاطم
شيوه هاي اندازه گيري تلاطم
پيشينه تحقيق
تحقيقات خارجي
تحقيقات داخلي
فصل سوم : روش‌ اجراي تحقيق
مقدمه
فرضيه هاي تحقيق
جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه
روش جمع آوري اطلاعات
تعريف عملياتي متغييرها
روش تحقيق
روش سنجش فرضيات تحقيق
روش هاي آماري
روش هاي رايانه اي
مدل هاي سنجش فرضيات تحقيق
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏
آمار توصيفي
آمار استنباطي
آزمون فرضيه ها
آزمون فرضيه هاي سوم و چهارم
آزمون فرضيه هاي اول و دوم
خلاصه نتايج تحقيق
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه
خلاصه پژوهش
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها
نتايج حاصل از آزمون فرضيه اول
نتايج حاصل از آزمون فرضيه دوم
نتايج حاصل از آزمون فرضيه سوم
نتايج حاصل از آزمون فرضيه چهارم
بررسي نتايج
پيشنهاد‌هايي براي تحقيقات آتي
محدوديت هاي تحقيق
پيوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسي
منابع لاتين
چكيده انگليسي

فهرست جداول:
آمار توصيفي بازدهي شركتها
آمار بازدهي ماهانه شركتهاي كوچك و بزرگ
آمار توصيفي تلاطم شركت ها
آمار توصيفي تلاطم شركت هاي بزرگ و كوچك
آزمون ديكي فولر براي سري زماني بازدهي شركت هاي بزرگ
آزمون ديكي فولر براي سري زماني بازدهي شركت هاي كوچك
آزمون ديكي فولر براي سري زماني تلاطم شركت هاي بزرگ
آزمون ديكي فولر براي سري زماني تلاطم شركت هاي كوچك
آزمون معيار انتخاب تعداد وقفه بهينه
تلاطم بازدهي شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك با استفاده از مدل (var)
تلاطم بازدهي شركت هاي كوچك به شركت هاي بزرگ با استفاده از مدل(var)
آزمون معيار انتخاب تعداد وقفه بهينه
تلاطم نوسانات شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك با استفاده از مدل var
تلاطم نوسانات شركت هاي كوچك به شركت هاي بزرگ با استفاده ار مدل var
پديده تلاطم نوسانات قيمت از شركت هاي بزرگ به شركت هاي كوچك و بالعكس
خلاصه نتايج تحقيق

فهرست نمودارها:
توزيع بازدهي شركتهاي بزرگ
توزيع بازدهي شركتهاي كوچك

چكيده:
حجم گسترده اي از تحقيقات بازار سرمايه به فرضيه بازار كارا جهت تبيين رفتار قيمت ها پرداخته است. اوايل دهه 70 ميلادي نظريه بازار كارا به بيشترين كاربرد خود در مطالعات دانشگاهي رسيد.
بيشتر مدلهاي مالي درآن زمان به بررسي رابطه قيمت دارايي ها و متغير كلان اقتصادي پرداخته و با استفاده از نظريه انتظارات عقلايي سعي در مرتبط كردن علوم مالي واقتصادي در يك نظريه جذاب داشتند اما وجود برخي شواهد تجربي واستثناهاي بازار كه توسط مدل هاي رايج فرضيه بازار كارا قابل تبيين نبودند، زمينه ساز پيدايش نظريه اي به نام مالي رفتاري گرديد. مالي رفتاري شامل بخش گسترده اي از جنبه هاي روانشناسي و علوم اجتماعي است كه تناقض زيادي با فرضيه بازار كارا دارد.
در بسياري ازسري هاي زماني،خصوصاً سري هاي زماني مالي، ويژگي واريانس ناهمساني مشاهده ميشود و جهت تحليل و مدلسازي آن ها بايد از مدلهايي استفاده شود كه شروط ناهمساني را در برازش در نظر بگيرند. در اين راستا، از مدل GARCH كه بعنوان يكي از بهترين تكنيك هاي مدل سازي تلاطم در بازارهاي مالي به شمار ميرود استفاده شده است. اين پژوهش با استفاده ازVAR-BEKK جهت سنجش فرضيات پژوهش، به بررسي تلاطم در بازدهي و نوسانات قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران از 01/01/1385 تا 31/4/1390 ميپردازد. نتايج حاصله نشان دهنده وجود تلاطم در نوسانات قيمت سهام و بازده سهام از شركتهاي بزرگ به شركتهاي كوچك ميباشد.

مقدمه:
موضوع تلاطم بازار سهام طي چند دهه اخير از جمله موضوعات مهم و مورد توجه در ادبيات مالي بوده است. كاركرد اصلي بازارهاي مالي دراقتصاد، فراهم نمودن روشي براي هدايت و تخصيص سرمايه ها از سوي دارندگان منابع مالي مازاد به سوي سرمايه گذاراني با نياز به منابع مالي ميباشد. درحين اين فرآيند، قيمت دارايي هاي مالي به واسطه نوسانات در فعاليت هاي اقتصادي، باشكلي از تلاطم قيمت مواجه ميشوند كه اين نوسانات در قيمت ها به عنوان رخدادي معمول در عملكرد بازار محسوب ميگردند. ليكن با يافتن الگوهاي تلاطمي براي سهام مختلف موجود در بازار و استفاده از قابليت پيش بيني قيمت سهام ميتوان روند هموارتر و كاراتري براي تخصيص سرمايه ها ايجاد نمود. از جمله الگوهاي تلاطمي بازده سهام، الگوهاي تلاطم خوشه اي ميباشد كه در اين تحقيق در پي آزمودن تشابهات و تفاوت هاي ميان الگوهاي تلاطم بازده ميان سهام داخل گروه هاي صنايع مختلف جهت دست يابي به الگوهايي براي پيش بيني ميباشيم.